Broker Arbitrage prueba real 08-04-2014 (Probado 19,7 semanas) Apreciamos BrokerArbitrage compartir su desempeño EA en una cuenta real con ForexPeaceArmy comunidad comerciantes! Por favor, dirija todas las cuestiones relativas a los ajustes de este EA para BrokerArbitrage apoyo. La FPA está monitoreando esta EA con la contraseña de los inversores y no tiene acceso a la configuración que se utiliza. 08/11/2014 Broker Arbitraje Bienes Prueba detenido por la FPA, debido a las cuestiones planteadas en relación con el corredor hasta ahora desconocido, Deutsche-Trading. La FPA ha invitado BrokerArbitrage para seleccionar un corredor más conocido y presentar una nueva prueba. 04/06/2014 Broker Arbitraje Bienes prueba comenzó con ayuda de Inversionista acceso. Descripción: El arbitraje Broker es una solución de comercio automatizado de Forex. Utiliza el arbitraje comercial para identificar las diferencias de precios en dos plataformas diferentes y beneficios de esas discrepancias. Es un producto único con la prueba increíble. El arbitraje en Forex Algunas personas llaman a arbitraje como una estrategia libre de riesgo. Sin embargo, otras personas lo llaman como un truco que se parece al gato pateando las castañas del fuego. Pero en teoría, su riesgo es mínimo en los hechos. Introducimos tres tipos de estrategias de arbitraje aquí: 1. Triángulo Arbitrage: Busca dos pares muy rápido movimiento (como el EUR / USD y USD / JPY), el precio de un par en movimiento no tan rápida como EURJPY siempre debe ser derivado de multiplicar (o dividir, etc.) la pares de rápido movimiento. Así por ejemplo, si el EUR / USD es 1.4871 y el USD / JPY es 108,24, el precio lógico del EUR / JPY debería ser 1,2 x 120 = 160,96. Pero al mismo tiempo, la tasa / JPY EUR real es 160.90. La pareja se mueve más lento va a la zaga el precio lógico, y luego viene la oportunidad de ganancias. En las monedas de práctica se cotizan con una oferta ask, por lo que un comerciante debe tener cuidado de que en realidad está comprando al precio cotizado preguntar, y la venta al precio cotizado oferta. Otros costos de transacción, como las comisiones, también podrían invalidar el almuerzo gratis aparente. Más pares: AUD / CAD CAD / JPY AUD / JPY AUD / CAD GBP / CAD GBP / AUD AUD / CAD USD / CAD AUD / USD AUD / CHF CHF / JPY AUD / JPY AUD / CHF GBP / CHF GBP / AUD AUD / CHF USD / CHF AUD / USD AUD / JPY EUR / JPY EUR / AUD AUD / JPY GBP / JPY GBP / AUD AUD / JPY USD / JPY AUD / USD AUD / USD GBP / USD GBP / AUD AUD / USD USD / CAD AUD / CAD AUD / USD USD / CHF AUD / CHF AUD / USD USD / JPY AUD / JPY CAD / JPY EUR / JPY EUR / CAD CAD / JPY GBP / JPY GBP / CAD CAD / JPY USD / JPY USD / CAD CHF / JPY EUR / JPY EUR / CHF CHF / JPY GBP / JPY GBP / CHF EUR / AUD AUD / CHF EUR / CHF EUR / AUD AUD / JPY EUR / JPY EUR / AUD AUD / USD EUR / USD EUR / AUD GBP / AUD EUR / GBP EUR / CAD AUD / CAD EUR / AUD EUR / CAD GBP / CAD EUR / CAD EUR / CAD USD / CAD EUR / USD EUR / CHF AUD / CHF EUR / AUD EUR / CHF GBP / CHF EUR / GBP EUR / CHF USD / CHF EUR / USD EUR / GBP GBP / AUD EUR / AUD EUR / GBP GBP / CAD EUR / CAD EUR / GBP GBP / USD EUR / USD EUR / JPY GBP / JPY EUR / GBP EUR / JPY USD / JPY EUR / USD EUR / USD GBP / USD EUR / GBP EUR / USD USD / JPY EUR / JPY GBP / JPY USD / JPY GBP / USD 2. Cobertura Arbitrage: Esta técnica es la más segura nunca, y la más rentable de todas las técnicas de cobertura manteniendo los riesgos mínimos. Esta técnica utiliza el arbitraje de rodar sobre tipos de interés (SWAP) entre dos corredores. Un corredor que paga o cargos ruedan sobre el interés al final del día, y el otro no deberían cobrar o pagar este tipo de rodillo sobre el interés SWAP. La idea principal de este tipo de arbitraje Hedge es abrir una posición de moneda (ejemplo Fore, la más alta SWAP GBP / JPY) a un corredor que le pagará un alto interés para todas las noches de la posición se realiza, y para abrir un revés de que la posición de la misma moneda con el corredor que no cobra intereses para llevar el comercio. De esta manera usted ganará el interés o SWAP que se acredita a su cuenta, sin riesgos. 3. Red Arbitrage: La idea principal detrás de la estrategia es, con diferencias entre tipos de cambio cruzados (como el EUR / USD, GBP / USD y EUR / GBP) a diferentes mercados. Por ejemplo, supongamos que había abierto las siguientes posiciones: compra 1 lote EUR / USD a 1.4867; vende 1 lote EUR / GBP a 0.7600, y vende 0,76 montón GBP / USD en 1.9586. La red / limpieza da los siguientes resultados: Largo de euros del primer par y corta de euros del segundo par da la exposición cero en euros. Posición larga en GBP del segundo par y posición corta desde el tercer par da la exposición cero en GBP. Posición corta desde el primer par ($ 148,670.00) en USD y posición larga desde el tercer par ($ 195,860.00 * 0,76) en dólares le da $ 183.60 beneficio sin posiciones abiertas y exposiciones. ¿Sencillo? No es realmente para los pequeños comerciantes, puede ser para los "hermanos mayores" solamente. Debido a que es muy difícil jugar propagación, deslizamiento, pare la caza pérdida o así sucesivamente partidos contra los corredores. Mejor Arbitrage Ayer tomé un Presupuesto-Video en la balanza comercial de Estados Unidos el tiempo de noticias. El análisis de este video me hizo pensar en un posible beneficio del arbitraje, se supone que usted tiene una cuenta con Oanda (fxtrade. oanda /) y un Broker (InteractiveBrokers o MB Trading, por ejemplo) donde puedes intercambiar CME (equivalentsrdc. cme: 443 / index. html?) Globex Futures. Como se muestra en las capturas adjuntas a las 14: 30: 02cet = 08: 30: 02est usted podría comprar GBP por 1,9040 en Oanda y vender futuros equivalentes a 1.9052 al CME. A 12 puntos de ganar! Esta situación no cambió hasta el 14.30.08, por lo que ha llegado hasta 6 segundos para ejecutar las operaciones correspondientes. Ya que se puede dar por seguro, que los futuros equivalentes después de algún tiempo estará de regreso insice propagación de Onada este comercio parece crear una especie de ganancia segura de 12 de diferencia de puntos - 7 puntos extendido - 2 puntos comisión = 3 puntos de beneficio del arbitraje seguro. Si puedes soportar un posible traslado y esperar hasta que la propagación de Oanda se reduce a 2,5 puntos el beneficio del arbitraje sería incluso crecer a cerca de 8 puntos. En lo que va de mi consideración. Si alguien tiene experiencia pracitcal con tales operaciones una explicación detallada estaría bien.
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